Pe fondul crizei declansate de pandemia de coronavirus, bancile centrale din toata lumea, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, au relaxat conditiile de creditare si au oferit suport monetar economiilor afectate de prabusirea cererii.
Prin urmare, a urmat un avant al creditarii, atat acordate firmelor, cat si populatiei.
Avand in vedere mentinerea unui nivel inca ridicat al incertitudinilor cu privire la evolutiile macroeconomice la nivel national si international, Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala - CNSM recomanda insa acum BNR continuarea monitorizarii evolutiei situatiei economice si a creditarii, precum si adoptarea unor masuri privind inasprirea ceriintelor de capital ale instituriilor de credit.
Se majoreaza rata amortizorului anticiclic de capital
Astfel, CNSM recomanda Bancii Nationale a Romaniei sa majoreze rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la suta, de la 0 la suta, incepand cu data de 17 octombrie 2022.
Pana la data de 17 octombrie 2022, in functie de conditiile macro-economice si de evolutia activitatii de creditare, masura poate face obiectul revizuirii la nivelul CNSM.
In plus, Comitetul recomanda BNR sa impuna, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, pe baza individuala sau consolidata, dupa caz, un amortizor de capital aferent altor institutii de importanta sistemica (amortizorul O-SII) calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecarei institutii de credit identificate ca avand un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021.
O noua metodologie de calibrare
In cadrul acesteia se propune o noua metodologie de calibrare a amortizorului O-SII, ce are in vedere scorurile obtinute de bancile sistemice in prima etapa de evaluare constand in determinarea indicatorilor obligatorii recomandati de Autoritatea Bancara Europeana (ABE), utilizand sase intervale de valoare avand o dimensiune egala cu 500 puncte de bază (metoda de calibrare de tip bucketing).
Rata amortizorului pentru fiecare banca sistemica urmeaza a fi publicata pe website-ul CNSM pana la data de 1 decembrie 2021.
Se observa o crestere pronuntata a activitatii de creditare, ritmul de crestere accelerand cu predilectie pe parcursul anului 2021, inregistrata pe fondul depasirii contractiei economice severe suferite in contextul declansarii pandemiei.
Tensiuni la nivelul echilibrelor macroeconomice
In plus, CNSM mentioneaza ca tensiunile la nivelul echilibrelor macroeconomice persista, in special pe canalul deficitelor gemene – bugetar și de cont curent.
O serie de state membre UE au anunțat cresterea ratelor amortizorului anticiclic de capital, semnaland o tendinta de normalizare a politicii macroprudentiale la nivelul UE, concomitent cu renuntarea la restrictiile privind distribuirea dividendelor.
Nivelurile ridicate, peste media europeana, ale rezervelor voluntare de capital constituite de sectorul bancar si ale indicatorilor de lichiditate permit conservarea capitalului, fara a influenta oferta de creditare, in contextul inregistrarii unei profitabilitati robuste in ultimii ani, apreciaza CNSM.
Debitorii eligibili au acces la finantare, institutiile de credit estimand mentinerea constanta a standardelor de creditare, atat in cazul imprumuturilor acordate companiilor nefinanciare, cat si in cel al ambelor categorii de credite destinate populatiei, arata sursa citata.
Cresterea rezilientei sectorului bancar
Trebuie precizat ca amortizorul anticiclic de capital are ca scop cresterea rezilientei sectorului bancar la pierderile potentiale induse de o crestere excesiva a creditarii.
Amortizorul se constituie in perioada de crestere excesiva a creditarii, ca supliment la amortizorul de conservare a capitalului, putand fi eliberat in faza de contractie cu scopul absorbtiei pierderilor.
Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimata ca procent din valoarea totala a expunerii la risc, determinata de institutiile de credit care detin expuneri din credite in Romania, trebuie sa fie intre 0 la suta si 2,5 la suta, calibrata in trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale.
In cazuri justificate, se poate stabili o rata a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5 la suta din valoarea totala a expunerii la risc.
Trebuie aratat ca CNSM este compus din reprezentanti ai BNR, ASF, Ministerului Finantelor si FDGB – Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Presedintele CNSM este Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR.
